2021-2022年耶鲁大学资产管理硕士、博士学位研究生课程项目-招生简章-在职博士招生信息网 
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耶鲁大学资产管理硕士、博士学位研究生课程项目招生简章
发布时间:2021-05-14 16:37:19

资产管理硕士学位
通过在耶鲁大学渡过一年的学习,从领先的金融学者和一些世界上最成功的机构的实践投资者那里开始您在资产管理行业的职业生涯。这项创新的学习课程将使早期职业的学生对数据科学和定量技术在投资决策中的应用有深刻的了解,同时强调道德规范,信托责任和投资绩效。

资产管理硕士学位课程将培训下一代资产管理者,以找到解决现实问题的数据驱动解决方案,同时在行使其信托责任时保持较高的道德和道德标准。


研究课程
该课程是一个为期九个月的全日制学习课程,可获管理学硕士学位。您将接受资产管理各个方面的培训,包括投资理论,因子投资和风险管理,重点是这个快速发展领域中的前瞻性量化方法和新技术。该计划的重点是资产管理座谈会,它将领先的高管,投资者和从业人员带到校园,就该行业进行坦率的讨论。
您还需要通过以下方式之一获得实践经验:参加该计划时继续为当前雇主进行资产管理工作,为外部组织完成与资产管理相关的实习或项目,为SOM金融教授提供帮助从事与资产管理研究相关的研究,或进行由教务主任预先批准的替代活动。


课程计划表
学生将修读各种必修的基础科目和选修课程。课程时间表将包括白天和晚上的授课内容,使工作中的专业人员可以访问该程序。但是,在职人士应计划在学历期间的每个星期五都在校园里。
这是一个通过资产管理硕士学位学习的经历的例子(课程可能会发生变化):
金融计量经济学与机器学习
金融计量经济学和机器学习(续)
行为金融
行为金融学(续)


投资分析与私募股权
投资分析和私募股权(续)
金融市场监管
选修课(选择3):
-对冲基金策略
-宏观策略
-投资组合管理
-风险信贷
-SOM /耶鲁选修课**


定量投资
定量投资(续)
选修课(选择2):
-ESG投资
-固定收益策略
-SOM /耶鲁选修课**


资产管理第一原则
选修课(选择1):
-高级衍生工具
-捐赠基金
-宏观金融
-SOM /耶鲁选修课**


资产定价理论
资产管理座谈会


耶鲁大学选修课
管理523货币政策
管理540个人理财
管理541公司理财
管理548房地产金融
管理628中央银行
管理812财务报表分析
管理890全球金融危机
管理897创业金融
管理947资本市场
管理948安全分析&估值
Econ 251金融理论
Econ 252金融市场
Econ 350数学经济学:一般均衡理论
学生也可以请求教职主任的批准,以计算机科学,经济学,数学或统计学与数据科学领域的合适研究生课程代替。


示范课程
资产管理课程仍在开发中,但它将涵盖一系列主题,包括投资理论,投资实践以及交易和投资组合执行。这些课程将由耶鲁SOM的全职财务教授,耶鲁投资办公室的负责人以及AQR和Bridgewater等公司的客座讲师进行授课(并且通常是共同授课)。
以下是为资产管理程序开发的示例课程描述。在2021年秋季启动程序之前,详细信息可能会更改。


资产管理第一原则
本课程将涵盖学术界和实践界的领导者进行资产管理的基本基本原理。涵盖的主题将是多元化的原理课,风险与收益的权衡,模型和数据的实用性,长期绩效与短期绩效评估,资产分配,投资范围,信托责任以及资产管理的社会影响。本课程将为整个计划涵盖的各种主题和问题奠定广阔的舞台。


资产定价理论
本课程提供用于描述资产价格在市场中的水平和动态的资产定价理论的理论背景和经济学基础。本课程将涵盖经典的CAPM以及受多种理论启发的多因素模型。还将讨论条件资产定价模型和宏观经济模型。


金融计量经济学
本课程推导了检验资产定价理论和分析金融证券价格数据的经验模型和方法。该课程主要以经验为重点,涉及大量数据应用程序。学生将复制研究并设计自己的理论测试并将其应用于数据。本学期的第二部分侧重于将大数据和机器学习应用于资产管理问题的最新技术。


定量投资
本课程研究定量因素投资,这是定量投资模型的基本构建块。我们将探索因素投资背后的科学证据和理论,并研究其应用,包括指数基金,智能贝塔,定量对冲基金模型和绩效评估。该课程主要以经验为重点,涉及大量数据应用程序。


行为金融
行为金融学领域试图使用模型对人们的思维方式进行心理学上的现实假设,从而使投资者的行为,金融市场和公司金融变得有意义,例如,允许进行不完全理性的思考。在本课程中,我们既涵盖该领域的经典贡献,又涵盖最新的研究进展。


高级衍生产品
金融市场为投资者提供了丰富的对冲和投机风险的机会,为资产管理者,个人投资者和承受此类风险的公司带来了巨大的潜在利益。在本课程中,我们将建立必要的框架,以了解投资者可用来交易许多宏观经济和金融风险的金融工具。


投资组合管理
本课程向学生介绍投资组合管理的背景和实践。学生将有机会实践定量和定性金融理论和工具。团队通过制定价值主张,评估客户需求和约束条件,研究计划,交易和执行策略,风险分析,客户沟通和绩效归因来建立投资组合。


对冲基金策略
该课程描述了对冲基金和自营交易者使用的一些主要策略,并提供了一种分析它们的方法。在课堂上以及通过练习和项目,将使用真实数据说明策略,并且学生将学习使用“回测”来评估策略。该课程还涵盖与流动性,保证金要求,风险管理和绩效衡量相关的制度性问题。该类是高度定量的。


资产管理座谈会
每学期在资产管理领域的领导者进行四到五次讲座。潜在主题:不动产,加密货币,卖空,风险投资,任意宏观,数据技术,风险管理和客户关系。


课程主题
在实践中运用金融理论
实施现实世界中的投资组合
管理替代资产类别
管理对冲基金,机构投资和捐赠
浏览法律和合规性问题
行使信托责任
管理风险


职业资源
资产管理计划的学生将可以使用广泛的资源来帮助他们发展事业。
 
职业发展办公室与雇主密切合作,建立伙伴关系,并为耶鲁SOM计划的学生和校友确定机会。对于资产管理计划中的学生,这包括确定和加深与寻求该计划提供的教育,技能和经验的组织的关系。CDO还提供强大的职业管理支持,包括有关确定,评估和定义目标角色,地域和组织的研讨会和个人指导;简历和营销担保;评书; 联网; 面试 谈判和报价管理;并开始在新的位置上强势发展。资产管理专业的学生还将可以访问耶鲁SOM的许多学生经营的俱乐部和专业组织,以及他们与职业相关的计划。
资产管理硕士学位课程的毕业生将为在整个投资行业中的职位做好充分的准备。完成严格的应用课程后,他们将在研究,组合策略和定量方法方面具有特殊优势。


耶鲁大学资产管理方向工商管理博士(DBA)学位项目注重学生在相关管理领域能力的培养,注重提高学生管理知识和技能的深度。通过本学位项目的训练,企业家、企业高级管理人员和处于职业生涯中期的专业人士将会形成严格的,结构化的思维模式,获得更深入的行业知识和先进的研究方法,培养定量及定性分析的能力,使其能够对复杂的管理问题进行调查研究从而提出解决方案,制定有实证支持的战略规划。

本学位项目招收来自中国,新加坡以及东南亚其他国家等不同背景的学生,让他们在同一个课堂里进行学习,在一带一路的大背景下,能够知识资源互补,互通有无。学生在本项目的学习过程将受益于新跃社科大学灵活的学习环境,双语环境和与工业界建立的紧密联系。

全球经济正在经历由科技进步和创新、政治和人口的剧烈变化所带来的巨大的不确定性和挑战。企业的领导者和管理者需要发展出战略性思维和全球洞察力以便面对越来越大的经济波动。工商管理博士项目的训练能够让学生在一个企业和组织的改变和发展过程中对企业战略思维的改变起到引领的作用,以有效地面对颠覆性科技给经济带来的挑战。


学校简介

耶鲁大学管理学院,即Yale School of Management (以下简称SOM),位于康涅狄格州纽黑文市,建立于1976年,是美国最年轻的顶尖商学院,也是耶鲁大学中最年轻的学院。学院最早名为“耶鲁大学组织与管理学院”,首任院长William H. Donaldson分别在耶鲁大学和哈佛大学获得学士和MBA学位,他最初对SOM的定位是介于哈佛商学院和哈佛肯尼迪政府学院之间的。1980年,Donaldson院长离任后,学院试图引入更多金融、市场、战略管理领域的学科以实现转型。1994年,SOM更名为如今的名字,并把学院的使命定义为“为未来的商业界和社会培养领袖”。1999年,SOM开设MBA学位。

尽管建校时间不长,但是SOM背靠的耶鲁大学有着300余年的历史。耶鲁大学(Yale University),简称“耶鲁”(Yale),坐落于美国康涅狄格州纽黑文,是一所世界著名的私立研究型大学,全美第三古老的高等学府。耶鲁大学是美国大学协会的14所创始院校之一,也是著名的常春藤联盟成员。


目前,SOM在各榜单排名情况如下:
U.S News (2022): American 第9名
U.S News (2021): American 第9名
Forbes (2019): Global 第11名
Financial Times (2020): Global 第14名
QS (2021): Global 第17名

 

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